BS模型是一种金融定价模型，全称为Black-Scholes模型，用于计算欧式期权的价格。该模型是由费希尔·布莱克和默顿·斯科尔斯于1973年提出的，是金融学中的一个重要理论工具。

BS模型假设市场是无摩擦、无套利机会的，并且资产价格的波动率是恒定的。它的主要参数包括标的资产价格、期权行权价格、到期时间、无风险利率和标的资产的波动率。

BS模型基于几个假设，包括市场无摩擦、有效、无套利机会，且资产价格满足几何布朗运动。根据这些假设，BS模型可以计算出期权的理论价格。

BS模型的结果是给出了一个理论上的期权价格，即在无风险利率、标的资产价格、行权价格、到期时间和波动率等参数确定的情况下，期权的理论价格应该是多少。它通过数学公式计算出来的价格可以作为参考，帮助投资者评估期权的价值，并进行相应的投资决策。

需要注意的是，BS模型只适用于欧式期权的定价，而不适用于美式期权。此外，BS模型也有其局限性，比如对市场波动率的假设可能与实际情况不符，因此在实际应用中需要结合其他因素进行综合考虑。