期权大于市场价，是指某种金融工具的期权价格高于其在市场上的实际交易价格。在金融市场中，期权是一种衍生品，它给予持有者在未来某个时间内以约定价格买入或卖出某种资产的权利。期权大于市场价的现象，通常出现在市场波动剧烈、交易活跃的情况下。

为了更好地理解期权大于市场价的原因，我们需要先了解期权的定价机制。期权的价格由多个因素决定，其中最重要的是标的资产的价格、行权价格、剩余到期时间、标的资产价格的波动率以及无风险利率。当市场上的期权价格高于其实际价值时，就产生了期权大于市场价的情况。

首先，标的资产价格的波动率是影响期权价格的一个重要因素。当市场预期标的资产价格的波动率较高时，期权的价值也会相应增加。因为高波动率意味着标的资产价格可能会大幅波动，这给期权持有者带来了更大的机会和风险。因此，在市场波动剧烈的时候，期权的价格就容易大于其实际价值。

其次，期权的剩余到期时间也是影响期权价格的因素之一。一般来说，期权的剩余到期时间越长，其价格就越高。这是因为较长的时间段内，标的资产价格有更多机会发生变动，从而给期权持有者带来更多的利润机会。因此，当市场对未来的预期时间较长时，期权的价格就容易大于其实际价值。

此外，无风险利率也会对期权价格产生影响。无风险利率可以视为投资者在无风险投资中可以获得的回报率，它是期权定价模型中的一个重要因素。当无风险利率较低时，期权的价格往往会较高。这是因为较低的无风险利率会使得投资者更倾向于buy期权，从而提高期权的需求和价格。

最后，市场交易活跃度也会对期权价格产生影响。当市场交易活跃度较高时，期权的价格可能会大于其实际价值。这是因为交易活跃度的增加意味着更多的交易机会和流动性，投资者更容易买入或卖出期权。在活跃的交易市场中，投资者可能会对期权的价格进行竞价，从而导致期权价格的上涨。

综上所述，期权大于市场价的现象主要是由于标的资产价格的波动率、剩余到期时间、无风险利率以及市场交易活跃度等因素的综合影响。在市场波动剧烈、交易活跃的情况下，期权的价格往往容易大于其实际价值。对于投资者来说，理解期权定价机制，把握市场动态，选择适合自己的投资策略，才能更好地利用期权这一金融工具，获取收益。