中国的期权费是根据市场行情和期权合约的特定条件计算的。以下是一般情况下期权费的计算方法：

1. 内在价值：期权的内在价值是指期权的行权价与标的资产当前价格之间的差额。对于认购期权来说，内在价值等于标的资产当前价格减去行权价，如果结果大于零；对于认沽期权来说，内在价值等于行权价减去标的资产当前价格，如果结果大于零。如果内在价值为负数或零，则期权费为零。

2. 时间价值：除了内在价值，期权费还包括时间价值，即期权的溢价部分。时间价值取决于多个因素，如标的资产的波动性、剩余时间、利率等。时间价值越高，期权费越高。

3. 波动性：标的资产的波动性对期权费有重要影响。波动性越高，期权费越高，因为高波动性增加了标的资产价格达到或超过行权价的可能性。

4. 利率：利率对期权费也有一定影响。一般来说，利率越高，认购期权费越高，认沽期权费越低。

5. 期权合约的剩余时间：期权合约的剩余时间越长，期权费越高，因为更长的时间提供了更大的机会标的资产价格达到或超过行权价。

需要注意的是，以上是一般情况下期权费的计算方法，具体计算可能会受到市场行情、期权交易所规则和个别期权合约的特定条件等因素的影响。在实际交易中，投资者可以通过期权定价模型来计算期权费，如黑-斯科尔斯（Black-Scholes）模型等。