计算期权隐含波动率是为了估计期权合约的未来波动性。以下是一般的计算步骤：

1. 收集期权市场数据：首先，需要收集相关期权合约的市场报价数据，包括期权的价格、行权价、到期日和无风险利率。

2. 选择期权定价模型：根据所需的计算精度和市场特征，选择适当的期权定价模型。常用的模型包括Black-Scholes模型、Binomial模型和Monte Carlo模型。

3. 确定隐含价格：根据所选的期权定价模型，使用市场报价数据计算期权的隐含价格。这是通过将模型中的其他变量固定，仅调整期权的隐含波动率，使得计算得出的期权价格与市场观察到的价格相匹配。

4. 迭代计算：根据所选的期权定价模型，使用数值迭代方法计算隐含波动率。这通常涉及到通过不断调整波动率的初始猜测值，直到计算得出的隐含价格与市场观察到的价格相匹配。

5. 验证结果：计算得出的隐含波动率应该经过验证，以确保其合理性和准确性。一种常用的验证方法是将计算得出的隐含波动率与历史波动率进行比较。

需要注意的是，计算期权隐含波动率是一个复杂的过程，结果的准确性取决于所选的模型和数据的质量。