分散组合的风险计算是通过对投资组合中的各项资产进行评估和分析来衡量的。下面是一种常见的方法：

1. 方差-协方差方法：这是一种常用的风险计算方法，它基于资产间的协方差矩阵来衡量投资组合的风险。具体步骤如下：

a. 收集投资组合中每个资产的历史收益率数据。

b. 计算每个资产的平均收益率和标准差。

c. 构建投资组合的协方差矩阵，该矩阵反映了各个资产之间的相关性。

d. 计算投资组合的方差，即将协方差矩阵与投资权重矩阵相乘并再次与权重矩阵转置相乘的结果。

e. 通过将方差开平方得到投资组合的标准差，即风险。

2. 历史模拟法：这种方法基于历史数据对投资组合的风险进行估计。具体步骤如下：

a. 收集投资组合中每个资产的历史收益率数据。

b. 使用这些数据来模拟生成多个可能的未来投资组合收益率的组合。

c. 对每个模拟的投资组合计算收益率，并计算整个投资组合的平均收益率和标准差。

d. 通过计算标准差来估计投资组合的风险。

3. Value at Risk (VaR)：这是一种衡量投资组合风险的方法，它基于统计学的概念来估计在给定置信水平下的zuida可能损失。具体步骤如下：

a. 收集投资组合中每个资产的历史收益率数据。

b. 计算每个资产的价值变化，并将其组合成投资组合的价值变化。

c. 对投资组合的价值变化进行排序，并确定在给定置信水平下的zuida可能损失。

d. 将zuida可能损失转化为投资组合的百分比，即VaR。

需要注意的是，风险计算方法可能因机构、个人或行业而异。此外，确保结果中不包含政治、seqing、db和暴力等内容，可通过选择与这些主题无关的资产进行投资或者排除与这些主题相关的资产进行计算。